Сравнение TRFK с AAIZX
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both Technology Equities funds. TRFK is passively managed, while AAIZX is actively managed. Over the past year, TRFK returned 97.75% vs 61.88% for AAIZX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и AAIZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность 64.96%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью 26.36%.
TRFK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 64.96%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAIZX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 11.39%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 25.19%
- 1 год
- 61.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFK и AAIZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 64.96% | 26.81% | 20.59% |
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z | 26.36% | 41.00% | 33.76% |
Correlation
The correlation between TRFK and AAIZX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between TRFK and AAIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. AAIZX — Ранг доходности на риск
TRFK
AAIZX
Сравнение TRFK c AAIZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFK | AAIZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 3.66 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 11.13 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFK | AAIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 2.86 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.84 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TRFK и AAIZX
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, примерно равная максимальной просадке AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и AAIZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | AAIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -29.00% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -17.47% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -1.31% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -4.99% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 5.73% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и AAIZX
Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | AAIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 5.56% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 16.82% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 22.35% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 27.44% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 27.44% | +1.50% |
Сравнение комиссий TRFK и AAIZX
TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и AAIZX
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AAIZX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z | 5.00% | 6.31% | 4.44% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TRFK and AAIZX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (10.70%) compared to AAIZX (5.56%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs AAIZX's -29.00%.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и AAIZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор