PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRFK с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TRFK и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRFK и AAIZX

2026 (YTD)20252024
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		-0.86%26.81%20.59%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

TRFK

1 день
2.04%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-7.06%
1 год
41.36%
3 года*
33.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с SIXGTRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с ^SP500TR
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEXAAIZX с FDCPX

Сравнение комиссий TRFK и AAIZX

TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

TRFK vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFKAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.68

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.33

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.71

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

8.16

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFK vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFKAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.17

-0.17

Корреляция

Корреляция между TRFK и AAIZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и AAIZX

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AAIZX в 6.85%

TTM2025202420232022
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRFK и AAIZX

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, примерно равная максимальной просадке AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRFKAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-29.00%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-17.47%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-13.44%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.25%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

5.79%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и AAIZX

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) имеют волатильность 9.87% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRFKAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

9.48%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

17.87%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

28.91%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

27.99%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

27.99%

+0.64%