Сравнение WIX с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение WIX с ^NDX

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wix.com Ltd. (WIX) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WIX или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между WIX и ^NDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WIX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wix.com Ltd. (WIX) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WIX

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WIX:

0.62

^NDX:

0.12

Коэф-т Сортино

WIX:

1.36

^NDX:

0.35

Коэф-т Омега

WIX:

1.16

^NDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

WIX:

0.44

^NDX:

0.13

Коэф-т Мартина

WIX:

2.14

^NDX:

0.49

Индекс Язвы

WIX:

13.62%

^NDX:

6.30%

Дневная вол-ть

WIX:

47.14%

^NDX:

25.00%

Макс. просадка

WIX:

-84.56%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

WIX:

-54.75%

^NDX:

-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, WIX показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -13.11%. За последние 10 лет акции WIX превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 22.55% против 15.18% соответственно.

WIX

С начала года

-25.54%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-7.86%

1 год

31.59%

5 лет

4.12%

10 лет

22.55%

^NDX

С начала года

-13.11%

1 месяц

-7.21%

6 месяцев

-10.17%

1 год

7.16%

5 лет

15.97%

10 лет

15.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIX и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WIX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wix.com Ltd. (WIX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WIX: 0.62

^NDX: 0.12

Коэффициент Сортино

WIX: 1.36

^NDX: 0.35

Коэффициент Омега

WIX: 1.16

^NDX: 1.05

Коэффициент Кальмара

WIX: 0.44

^NDX: 0.13

Коэффициент Мартина

WIX: 2.14

^NDX: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа WIX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WIX

^NDX

Просадки

Сравнение просадок WIX и ^NDX

Максимальная просадка WIX за все время составила -84.56%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WIX

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности WIX и ^NDX

Wix.com Ltd. (WIX) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 15.85% и 16.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WIX

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WIX с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WIX и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WIX и ^NDX

WIX

^NDX

Сравнение WIX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок WIX и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности WIX и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество