PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIX с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WIX с ^NDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WIX (Wix.com Ltd.) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, WIX returned 7.41%/yr vs 21.09%/yr for ^NDX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WIX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wix.com Ltd. (WIX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIX показывает доходность -46.99%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.07%. За последние 10 лет акции WIX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.41% против 21.09% соответственно.

WIX

1 день
-3.50%
1 месяц
-30.93%
С начала года
-46.99%
6 месяцев
-46.40%
1 год
-63.68%
3 года*
-10.39%
5 лет*
-26.47%
10 лет*
7.41%

^NDX

1 день
-0.29%
1 месяц
10.56%
С начала года
21.07%
6 месяцев
19.39%
1 год
41.12%
3 года*
28.09%
5 лет*
17.29%
10 лет*
21.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIX и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIX
Wix.com Ltd.		-46.99%-51.58%74.40%60.12%-51.31%-36.87%104.25%35.47%56.98%29.18%
^NDX
NASDAQ 100 Index		21.07%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Correlation

The correlation between WIX and ^NDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.50

Over the past year, the correlation between WIX and ^NDX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wix.com Ltd.

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с WIX:
WIX с GDDYWIX с TREXWIX с BCCWIX с VOOWIX с SPYWIX с FVRRWIX с NEE
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

WIX vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIX
Ранг доходности на риск WIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wix.com Ltd. (WIX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIX^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.57

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
3.37

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.44

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.41

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

13.03

-14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIX vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIX на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIX^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

2.57

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.77

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.94

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.57

-0.38

Просадки

Сравнение просадок WIX и ^NDX

Максимальная просадка WIX за все время составила -85.09%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIX и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIX^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.09%

-82.90%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.42%

-12.12%

-59.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.66%

-22.93%

-55.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.74%

-35.56%

-47.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.09%

-35.56%

-49.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.40%

-0.29%

-84.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.86%

-24.62%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.43%

3.17%

+39.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WIX и ^NDX

Wix.com Ltd. (WIX) имеет более высокую волатильность в 38.22% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что WIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIX^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.22%

4.52%

+33.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.41%

12.18%

+43.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.65%

16.08%

+49.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.48%

22.60%

+35.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.83%

22.53%

+32.30%

Часто задаваемые вопросы

WIX and ^NDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIX has higher volatility (38.22%) compared to ^NDX (4.52%). In terms of maximum drawdown, WIX dropped -85.09% vs ^NDX's -82.90%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIX и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор