Сравнение WIX с ^NDX
WIX (Wix.com Ltd.) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, WIX returned 5.32%/yr vs 20.18%/yr for ^NDX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIX и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIX показывает доходность -49.19%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции WIX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 5.32% против 20.18% соответственно.
WIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 18.51%
- 6 месяцев
- -36.98%
- С начала года
- -49.19%
- 1 год
- -65.50%
- 3 года*
- -14.04%
- 5 лет*
- -28.18%
- 10 лет*
- 5.32%
^NDX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 20.18%
Сравнение доходности по годам WIX и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIX Wix.com Ltd. | -49.19% | -51.58% | 74.40% | 60.12% | -51.31% | -36.87% | 104.25% | 35.47% | 56.98% | 29.18% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 14.95% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between WIX and ^NDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between WIX and ^NDX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIX vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
WIX
^NDX
Сравнение WIX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wix.com Ltd. (WIX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIX | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.21 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.83 | -9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIX и ^NDX
Максимальная просадка WIX за все время составила -88.55%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIX и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIX | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.55% | -82.90% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -12.12% | -65.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.62% | -22.93% | -60.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.73% | -35.56% | -51.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.55% | -35.56% | -52.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.05% | -5.33% | -79.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.32% | -24.57% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.14% | 3.42% | +45.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIX и ^NDX
Wix.com Ltd. (WIX) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что WIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIX | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.23% | 7.28% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.44% | 15.39% | +42.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 18.66% | +49.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 23.00% | +35.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.10% | 22.67% | +32.43% |
Часто задаваемые вопросы
WIX and ^NDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIX has higher volatility (16.23%) compared to ^NDX (7.28%). In terms of maximum drawdown, WIX dropped -88.55% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIX и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор