PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIX с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WIX с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wix.com Ltd. (WIX) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности WIX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wix.com Ltd. (WIX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIX и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIX
Wix.com Ltd.		-12.89%-51.58%74.40%60.12%-51.31%-36.87%104.25%35.47%56.98%29.18%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, WIX показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции WIX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 16.28% против 18.15% соответственно.

WIX

1 день
0.48%
1 месяц
24.72%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-44.82%
3 года*
-3.21%
5 лет*
-20.96%
10 лет*
16.28%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wix.com Ltd.

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с WIX:
WIX с GDDYWIX с TREXWIX с BCCWIX с VOOWIX с SMARWIX с SPYWIX с FVRR
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

WIX vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIX
Ранг доходности на риск WIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wix.com Ltd. (WIX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIX^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

1.04

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

1.62

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.93

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

7.05

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIX vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIX^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.04

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.56

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.81

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.26

Корреляция

Корреляция между WIX и ^NDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок WIX и ^NDX

Максимальная просадка WIX за все время составила -84.56%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIX и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIX^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.56%

-82.90%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.88%

-12.72%

-54.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.18%

-35.56%

-47.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.56%

-35.56%

-49.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.37%

-8.04%

-66.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-24.72%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.15%

3.49%

+32.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WIX и ^NDX

Wix.com Ltd. (WIX) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что WIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIX^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.18%

6.65%

+10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.00%

12.93%

+31.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.20%

22.77%

+33.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.29%

22.61%

+33.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.24%

22.48%

+30.76%