Сравнение WIX с ^NDX
WIX (Wix.com Ltd.) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, WIX returned 3.93%/yr vs 21.21%/yr for ^NDX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WIX и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIX показывает доходность -61.08%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции WIX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 3.93% против 21.21% соответственно.
WIX
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -23.99%
- С начала года
- -61.08%
- 6 месяцев
- -61.39%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- -19.53%
- 5 лет*
- -33.25%
- 10 лет*
- 3.93%
^NDX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 21.21%
Сравнение доходности по годам WIX и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIX Wix.com Ltd. | -61.08% | -51.58% | 74.40% | 60.12% | -51.31% | -36.87% | 104.25% | 35.47% | 56.98% | 29.18% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.23% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between WIX and ^NDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between WIX and ^NDX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIX vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
WIX
^NDX
Сравнение WIX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wix.com Ltd. (WIX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIX | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.34 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.84 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 10.49 | -12.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIX и ^NDX
Максимальная просадка WIX за все время составила -88.55%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIX и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIX | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.55% | -82.90% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -12.12% | -65.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.62% | -22.93% | -60.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.73% | -35.56% | -51.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.55% | -35.56% | -52.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -4.28% | -84.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -24.60% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.73% | 3.28% | +42.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIX и ^NDX
Wix.com Ltd. (WIX) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что WIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIX | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.65% | 9.08% | +12.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.60% | 14.56% | +41.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.39% | 18.03% | +48.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 22.89% | +35.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.98% | 22.65% | +32.33% |
Часто задаваемые вопросы
WIX and ^NDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIX has higher volatility (21.65%) compared to ^NDX (9.08%). In terms of maximum drawdown, WIX dropped -88.55% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIX и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор