Сравнение TREX с HCKT
TREX (Trex Company, Inc.) and HCKT (The Hackett Group, Inc.) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while HCKT operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TREX returned 16.02%/yr vs -0.60%/yr for HCKT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и HCKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 30.07%, что значительно выше, чем у HCKT с доходностью -43.46%. За последние 10 лет акции TREX превзошли акции HCKT по среднегодовой доходности: 16.02% против -0.60% соответственно.
TREX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 20.14%
- С начала года
- 30.07%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -8.67%
- 5 лет*
- -14.60%
- 10 лет*
- 16.02%
HCKT
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 19.31%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -44.11%
- 1 год
- -54.30%
- 3 года*
- -17.50%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- -0.60%
Сравнение доходности по годам TREX и HCKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 30.07% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
HCKT The Hackett Group, Inc. | -43.46% | -34.74% | 37.26% | 14.15% | 1.48% | 45.86% | -8.83% | 3.08% | 4.05% | -9.27% |
Correlation
The correlation between TREX and HCKT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between TREX and HCKT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.80B
HCKT:
$276.83M
TREX:
$1.80
HCKT:
$0.52
TREX:
25.41
HCKT:
21.09
TREX:
4.13
HCKT:
1.00
TREX:
4.82
HCKT:
4.19
TREX:
$1.18B
HCKT:
$296.56M
TREX:
$461.26M
HCKT:
$89.31M
TREX:
$308.51M
HCKT:
$32.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. HCKT — Ранг доходности на риск
TREX
HCKT
Сравнение TREX c HCKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и The Hackett Group, Inc. (HCKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREX | HCKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.76 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.85 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.57 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREX и HCKT
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что меньше максимальной просадки HCKT в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и HCKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | HCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -96.32% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -63.68% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -70.50% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -70.50% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -70.50% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.56% | -64.80% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -66.32% | +27.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.58% | 34.66% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и HCKT
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с The Hackett Group, Inc. (HCKT) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | HCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 12.67% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.22% | 46.50% | -18.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.26% | 48.82% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.34% | 33.30% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 35.53% | +10.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и HCKT
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKT The Hackett Group, Inc. | 4.36% | 2.45% | 1.43% | 1.93% | 2.16% | 1.95% | 1.98% | 2.23% | 2.12% | 1.91% | 1.47% | 1.24% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и HCKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и The Hackett Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и HCKT
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
HCKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
HCKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.94M при выручке в 68.80M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
HCKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 68.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and HCKT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (15.84%) compared to HCKT (12.67%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs HCKT's -96.32%.
TREX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и HCKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор