Сравнение TREX.L с VGIVX
TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, TREX.L returned -1.05%/yr vs 2.07%/yr for VGIVX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TREX.L charges 0.06%/yr vs 0.18%/yr for VGIVX.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и VGIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VGIVX с доходностью 1.51%.
TREX.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- —
VGIVX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение доходности по годам TREX.L и VGIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.74% | 8.41% | -0.22% | 3.58% | -14.94% | -3.02% | 9.76% | 8.50% |
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 13.05% | 6.31% | 10.48% | -16.72% | -2.41% | 5.83% | 12.68% |
Correlation
The correlation between TREX.L and VGIVX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.46 |
The correlation between TREX.L and VGIVX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX.L vs. VGIVX — Ранг доходности на риск
TREX.L
VGIVX
Сравнение TREX.L c VGIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREX.L | VGIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.59 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 10.36 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и VGIVX
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки VGIVX в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и VGIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX.L | VGIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -26.79% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -3.93% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -7.14% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -26.79% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -0.25% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -4.69% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.98% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и VGIVX
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX.L | VGIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.51% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 3.39% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 4.15% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 6.30% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 6.36% | +0.57% |
Сравнение комиссий TREX.L и VGIVX
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VGIVX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и VGIVX
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VGIVX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.33% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares | 5.89% | 5.95% | 6.58% | 5.53% | 5.32% | 3.53% | 4.21% | 4.62% | 4.62% | 4.67% | 4.76% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
TREX.L and VGIVX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TREX.L и VGIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор