Сравнение TREX.L с USVN
TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and USVN (US Treasury 7 Year Note ETF) are both Government Bonds funds - TREX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while USVN tracks the ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, TREX.L returned 2.99%/yr vs 3.04%/yr for USVN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TREX.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for USVN.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и USVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у USVN с доходностью -0.54%.
TREX.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- —
USVN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TREX.L и USVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.74% | 8.41% | -0.22% | 0.08% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | -0.54% | 7.66% | 0.03% | 0.67% |
Correlation
The correlation between TREX.L and USVN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between TREX.L and USVN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX.L vs. USVN — Ранг доходности на риск
TREX.L
USVN
Сравнение TREX.L c USVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и US Treasury 7 Year Note ETF (USVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREX.L | USVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 2.31 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и USVN
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.38%, что больше максимальной просадки USVN в -8.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и USVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX.L | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -8.27% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -3.68% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -5.85% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -2.51% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -2.34% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.32% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и USVN
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX.L | USVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.42% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 3.04% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 4.20% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 5.78% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 5.78% | +1.15% |
Сравнение комиссий TREX.L и USVN
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USVN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и USVN
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности USVN в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.33% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 2.02% |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | 3.74% | 3.81% | 4.07% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TREX.L and USVN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREX.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREX.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for USVN.
TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while USVN tracks ICE BofA Current 7-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.06% for TREX.L and 0.15% for USVN.
Подберите оптимальное распределение для TREX.L и USVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор