PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREX.L с TRIS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и TRIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и TRIS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%7.96%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
0.67%4.55%5.06%4.48%0.53%0.33%0.82%
Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 0.67%.


TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*

TRIS.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.94%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий TREX.L и TRIS.L

И TREX.L, и TRIS.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TREX.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TREX.LTRIS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.95

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

4.15

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

12.60

-9.86

TREX.L vs. TRIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIS.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и TRIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TREX.LTRIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.66

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.54

-0.38

Корреляция

Корреляция между TREX.L и TRIS.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и TRIS.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TRIS.L в 4.01%


TTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
4.01%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и TRIS.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и TRIS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TREX.LTRIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-18.99%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-6.27%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-15.37%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-5.45%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-9.91%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.36%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и TRIS.L

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) имеют волатильность 1.67% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TREX.LTRIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.65%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

3.07%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

4.15%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

4.73%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

4.92%

+2.04%