Сравнение TREX.L с TRIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L).
TREX.L и TRIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. TRIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и TRIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX.L и TRIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.44% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | 7.96% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 0.67% | 4.55% | 5.06% | 4.48% | 0.53% | 0.33% | 0.82% |
Разные валюты инструментов
TREX.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 0.67%.
TREX.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
TRIS.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TREX.L и TRIS.L
И TREX.L, и TRIS.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TREX.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
TRIS.L
Сравнение TREX.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX.L | TRIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.95 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.15 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 12.60 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.95 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.66 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TREX.L и TRIS.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и TRIS.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TRIS.L в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и TRIS.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и TRIS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -18.99% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -6.27% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -15.37% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -5.45% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -9.91% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.36% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) имеют волатильность 1.67% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.65% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 3.07% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 4.15% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 4.73% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 4.92% | +2.04% |