PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREX.L с IBTL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TREX.L с IBTL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L).

TREX.L и IBTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IBTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и IBTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и IBTL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%7.52%
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		-0.55%4.53%-7.08%1.46%-30.49%-4.19%16.53%16.89%
Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у IBTL.L с доходностью -0.55%.

TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

IBTL.L

1 день
0.08%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.68%
1 год
-1.11%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
-1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDST.LTREX.L с BBRT.L
Часто сравнивают с IBTL.L:
IBTL.L с IB01.LIBTL.L с VGTY.DEIBTL.L с TLTIBTL.L с TMFIBTL.L с IDTL.LIBTL.L с DTLA.LIBTL.L с JPM

Сравнение комиссий TREX.L и IBTL.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TREX.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IBTL.L
Ранг доходности на риск IBTL.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREX.LIBTL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.09

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

-0.04

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.11

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

-0.22

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREX.L vs. IBTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа IBTL.L равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и IBTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREX.LIBTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.09

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.10

+0.27

Корреляция

Корреляция между TREX.L и IBTL.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и IBTL.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что сопоставимо с доходностью IBTL.L в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.29%4.32%4.59%3.78%2.96%1.72%1.86%2.54%2.75%2.66%2.44%2.07%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и IBTL.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и IBTL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TREX.LIBTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-48.85%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-13.31%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-39.35%

+18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-44.58%

+34.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-23.40%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

7.99%

-6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и IBTL.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TREX.LIBTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.67%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

6.60%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

12.05%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

15.37%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

14.97%

-8.01%