Сравнение TRET.L с REET
TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and REET (iShares Global REIT ETF) are both REIT funds - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while REET tracks the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs 2.48%/yr for REET. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for REET.
Доходность
Сравнение доходности TRET.L и REET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 9.43%.
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
REET
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение доходности по годам TRET.L и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.02% | 14.43% | 1.05% | 13.94% | -25.68% | 29.73% | -6.91% | 10.01% |
REET iShares Global REIT ETF | 9.43% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 16.74% |
Correlation
The correlation between TRET.L and REET is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between TRET.L and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TRET.L и REET
Секторы
TRET.L
REET
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
TRET.L
REET
Потребительский циклический сектор
TRET.L
REET
-
Финансовые услуги
TRET.L
REET
Сырьевые материалы
TRET.L
-
REET
-
Коммуникационные услуги
TRET.L
-
REET
-
Потребительский защитный сектор
TRET.L
-
REET
-
Энергетика
TRET.L
-
REET
-
Здравоохранение
TRET.L
-
REET
-
Промышленность
TRET.L
-
REET
-
Технологии
TRET.L
-
REET
-
Коммунальные услуги
TRET.L
-
REET
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.L vs. REET — Ранг доходности на риск
TRET.L
REET
Сравнение TRET.L c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRET.L | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.40 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRET.L | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TRET.L и REET
Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и REET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.L | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -44.59% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -9.04% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -18.02% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.35% | -32.11% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -1.59% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -9.78% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.51% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.L и REET
VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.L | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.59% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 8.86% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 12.12% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.95% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.84% | +0.34% |
Сравнение комиссий TRET.L и REET
TRET.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.L и REET
Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности REET в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.38% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRET.L and REET have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.L.
TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.14% for REET.
Подберите оптимальное распределение для TRET.L и REET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор