PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.L с HPRO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.L с HPRO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while HPRO.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs -1.99%/yr for HPRO.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for HPRO.L.

Доходность

Сравнение доходности TRET.L и HPRO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRET.L торгуется в USD, в то время как HPRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у HPRO.L с доходностью 4.81%.

TRET.L

1 день
0.22%
1 месяц
-2.23%
С начала года
4.02%
6 месяцев
3.83%
1 год
10.68%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

HPRO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.63%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.94%
1 год
8.47%
3 года*
5.62%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.L и HPRO.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.02%14.43%1.05%13.94%-25.68%29.73%-6.91%10.01%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		4.81%7.92%-3.57%6.44%-27.04%23.57%-11.41%10.96%

Correlation

The correlation between TRET.L and HPRO.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between TRET.L and HPRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRET.L и HPRO.L

Секторы
TRET.L
HPRO.L

Недвижимость

99.9%
99.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

TRET.L
99.9%
HPRO.L
99.6%

Потребительский циклический сектор

TRET.L
0.1%
HPRO.L
0.0%

Финансовые услуги

TRET.L
0.0%
HPRO.L
0.0%

Сырьевые материалы

TRET.L

-

HPRO.L

-

Коммуникационные услуги

TRET.L

-

HPRO.L

-

Потребительский защитный сектор

TRET.L

-

HPRO.L

-

Энергетика

TRET.L

-

HPRO.L

-

Здравоохранение

TRET.L

-

HPRO.L

-

Промышленность

TRET.L

-

HPRO.L

-

Технологии

TRET.L

-

HPRO.L
0.4%

Коммунальные услуги

TRET.L

-

HPRO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с TRET.L:
TRET.L с DPYE.LTRET.L с BRNT.LTRET.L с DTRE.LTRET.L с QOZ.AXTRET.L с HPRD.LTRET.L с WNEW.LTRET.L с IASP.L
Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с IWDP.AS

Доходность на риск

TRET.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.L
Ранг доходности на риск TRET.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.LHPRO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.71

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.10

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.80

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

2.74

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.L vs. HPRO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPRO.L равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.L и HPRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.LHPRO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.11

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TRET.L и HPRO.L

Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, примерно равная максимальной просадке HPRO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и HPRO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.LHPRO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-42.35%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.50%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-19.21%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-37.63%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-15.50%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-12.20%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.09%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.L и HPRO.L

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.LHPRO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.44%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.15%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

11.87%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.23%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.16%

+2.02%

Сравнение комиссий TRET.L и HPRO.L

TRET.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HPRO.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.L и HPRO.L

Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности HPRO.L в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.49%3.54%3.56%3.54%4.56%1.86%4.18%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRET.L and HPRO.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.L.

TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: VanEck and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.24% for HPRO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.L и HPRO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор