PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.L с HPRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.L с HPRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while HPRD.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs 1.18%/yr for HPRD.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for HPRD.L.

Доходность

Сравнение доходности TRET.L и HPRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у HPRD.L с доходностью 6.60%.

TRET.L

1 день
0.22%
1 месяц
-2.23%
С начала года
4.02%
6 месяцев
3.83%
1 год
10.68%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

HPRD.L

1 день
0.13%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.06%
1 год
11.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.18%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.L и HPRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.02%14.43%1.05%13.94%-25.68%29.73%-6.91%10.01%
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		6.60%10.90%-0.19%10.88%-24.76%26.43%-8.89%14.32%

Correlation

The correlation between TRET.L and HPRD.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.97

The correlation between TRET.L and HPRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRET.L и HPRD.L

Секторы
TRET.L
HPRD.L

Недвижимость

99.9%
98.3%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

TRET.L
99.9%
HPRD.L
98.3%

Потребительский циклический сектор

TRET.L
0.1%
HPRD.L
0.1%

Финансовые услуги

TRET.L
0.0%
HPRD.L
0.0%

Сырьевые материалы

TRET.L

-

HPRD.L

-

Коммуникационные услуги

TRET.L

-

HPRD.L

-

Потребительский защитный сектор

TRET.L

-

HPRD.L

-

Энергетика

TRET.L

-

HPRD.L

-

Здравоохранение

TRET.L

-

HPRD.L

-

Промышленность

TRET.L

-

HPRD.L

-

Технологии

TRET.L

-

HPRD.L
0.3%

Коммунальные услуги

TRET.L

-

HPRD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с TRET.L:
TRET.L с DPYE.LTRET.L с BRNT.LTRET.L с DTRE.LTRET.L с QOZ.AXTRET.L с WNEW.LTRET.L с HPRO.LTRET.L с IASP.L
Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE

Доходность на риск

TRET.L vs. HPRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.L
Ранг доходности на риск TRET.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.L c HPRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.LHPRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.99

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.50

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

4.33

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.L vs. HPRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPRD.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.L и HPRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.LHPRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.99

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.31

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TRET.L и HPRD.L

Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, примерно равная максимальной просадке HPRD.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и HPRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.LHPRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-41.81%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.12%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-18.25%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-33.48%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-3.76%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-9.43%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.75%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.L и HPRD.L

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.LHPRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.69%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.30%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

11.99%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.32%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.93%

+2.25%

Сравнение комиссий TRET.L и HPRD.L

TRET.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HPRD.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.L и HPRD.L

Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности HPRD.L в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.06%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.49%3.54%3.56%3.54%4.56%1.86%4.18%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TRET.L and HPRD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HPRD.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRD.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.L.

TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: VanEck and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.24% for HPRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.L и HPRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор