PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.L с BRNT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.L с BRNT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both exchange-traded funds - TRET.L is a REIT fund tracking the GPR Global 100 Index, while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs 23.51%/yr for BRNT.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for BRNT.L.

Доходность

Сравнение доходности TRET.L и BRNT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 80.13%.

TRET.L

1 день
0.22%
1 месяц
-2.23%
С начала года
4.02%
6 месяцев
3.83%
1 год
10.68%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

BRNT.L

1 день
-2.63%
1 месяц
-9.61%
С начала года
80.13%
6 месяцев
76.22%
1 год
84.62%
3 года*
24.57%
5 лет*
23.51%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.L и BRNT.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.02%14.43%1.05%13.94%-25.68%29.73%-6.91%10.01%
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		80.13%-6.34%7.45%1.08%35.10%66.26%-33.22%16.12%

Correlation

The correlation between TRET.L and BRNT.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.12

The correlation between TRET.L and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

WisdomTree Brent Crude Oil

Часто сравнивают с TRET.L:
TRET.L с DPYE.LTRET.L с DTRE.LTRET.L с QOZ.AXTRET.L с HPRD.LTRET.L с WNEW.LTRET.L с HPRO.LTRET.L с IASP.L
Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с BNOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с OILKBRNT.L с GBSP.LBRNT.L с 3USL.LBRNT.L с WDEF.L

Доходность на риск

TRET.L vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.L
Ранг доходности на риск TRET.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.L c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.LBRNT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.00

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.40

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

4.51

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

8.41

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.L vs. BRNT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.L на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BRNT.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.L и BRNT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.LBRNT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.00

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.68

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.04

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TRET.L и BRNT.L

Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки BRNT.L в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и BRNT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.LBRNT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-85.97%

+43.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-18.66%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-24.88%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-31.44%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-9.61%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-48.63%

+36.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

10.02%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.L и BRNT.L

Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) составляет 3.91%, в то время как у WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.LBRNT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

15.37%

-11.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

36.91%

-27.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

42.09%

-29.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

34.68%

-17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

35.36%

-16.18%

Сравнение комиссий TRET.L и BRNT.L

TRET.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BRNT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.L и BRNT.L

Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как BRNT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.49%3.54%3.56%3.54%4.56%1.86%4.18%0.62%

Часто задаваемые вопросы

TRET.L and BRNT.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for BRNT.L.

TRET.L is categorized as REIT, while BRNT.L is Oil & Gas. TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.49% for BRNT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.L и BRNT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор