PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.AS с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TRET.AS с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.AS (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, TRET.AS returned 3.57%/yr vs 59.35%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRET.AS и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRET.AS торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRET.AS показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции TRET.AS уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 3.57% против 59.35% соответственно.

TRET.AS

1 день
0.05%
1 месяц
-2.38%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.91%
1 год
8.39%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.57%

BTC-USD

1 день
-1.22%
1 месяц
-21.18%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-31.03%
1 год
-40.54%
3 года*
31.42%
5 лет*
12.48%
10 лет*
59.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.AS и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRET.AS
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.17%1.05%8.21%9.09%-21.18%40.50%-14.55%21.60%0.17%-3.69%
BTC-USD
Bitcoin		-26.78%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between TRET.AS and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с TRET.AS:
TRET.AS с VNQTRET.AS с GLRE.LTRET.AS с REETTRET.AS с EPRA.LTRET.AS с PFFRTRET.AS с XEON.DETRET.AS с MWRD.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

TRET.AS vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.AS
Ранг доходности на риск TRET.AS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.AS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.AS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.AS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.AS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.AS c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.ASBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.95

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-1.32

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.86

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.81

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

-1.44

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.AS vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.AS на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.AS и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.ASBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.95

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.88

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.13

-1.14

Просадки

Сравнение просадок TRET.AS и BTC-USD

Максимальная просадка TRET.AS за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.AS и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.ASBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.19%

-83.05%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-49.93%

+41.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-49.93%

+32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-73.60%

+43.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-82.51%

+40.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-48.78%

-48.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.63%

-39.96%

-56.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

33.68%

-31.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.AS и BTC-USD

Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS) составляет 3.66%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что TRET.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.ASBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

10.14%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

34.46%

-25.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

35.39%

-23.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

45.05%

-30.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

55.99%

-39.74%

Часто задаваемые вопросы

TRET.AS and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.AS и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор