Сравнение TRES.L с VDTY.L
TRES.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TRES.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRES.L returned -0.37%/yr vs -0.36%/yr for VDTY.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TRES.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.
Доходность
Сравнение доходности TRES.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRES.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью -0.23%.
TRES.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
VDTY.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам TRES.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.30% | 6.57% | 0.75% | 3.82% | -12.15% | -2.44% | 8.00% | 5.79% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.23% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | 7.68% | 6.15% |
Correlation
The correlation between TRES.L and VDTY.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between TRES.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRES.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
TRES.L
VDTY.L
Сравнение TRES.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRES.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 3.67 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRES.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TRES.L и VDTY.L
Максимальная просадка TRES.L за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке VDTY.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRES.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRES.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -18.99% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.97% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.16% | -5.35% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -16.60% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -6.76% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -6.62% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.94% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRES.L и VDTY.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) имеют волатильность 1.36% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRES.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.42% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.50% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.58% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.54% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 4.86% | +0.81% |
Сравнение комиссий TRES.L и VDTY.L
TRES.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRES.L и VDTY.L
Дивидендная доходность TRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что сопоставимо с доходностью VDTY.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.25% | 4.19% | 4.26% | 3.78% | 1.96% | 1.14% | 1.58% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
TRES.L and VDTY.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRES.L.
TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRES.L and 0.05% for VDTY.L.
Подберите оптимальное распределение для TRES.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор