Сравнение TRES.L с MUNI.L
TRES.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and MUNI.L (Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - TRES.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while MUNI.L is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRES.L returned -0.37%/yr vs -0.34%/yr for MUNI.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TRES.L charges 0.06%/yr vs 0.28%/yr for MUNI.L.
Доходность
Сравнение доходности TRES.L и MUNI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRES.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у MUNI.L с доходностью 0.61%.
TRES.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
MUNI.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRES.L и MUNI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.30% | 6.57% | 0.75% | 3.82% | -12.15% | -0.24% |
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 0.61% | 7.41% | 1.23% | 8.01% | -19.08% | 2.68% |
Correlation
The correlation between TRES.L and MUNI.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between TRES.L and MUNI.L shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRES.L vs. MUNI.L — Ранг доходности на риск
TRES.L
MUNI.L
Сравнение TRES.L c MUNI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRES.L | MUNI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.52 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 8.16 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRES.L | MUNI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.93 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.08 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TRES.L и MUNI.L
Максимальная просадка TRES.L за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки MUNI.L в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRES.L и MUNI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRES.L | MUNI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -23.73% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.86% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.16% | -6.56% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -23.73% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.73% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -11.22% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.54% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRES.L и MUNI.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) составляет 1.36%, в то время как у Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что TRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUNI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRES.L | MUNI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 2.09% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 5.01% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 7.13% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 14.33% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 14.27% | -8.60% |
Сравнение комиссий TRES.L и MUNI.L
TRES.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MUNI.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRES.L и MUNI.L
Дивидендная доходность TRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности MUNI.L в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 4.54% | 4.52% | 4.60% | 4.09% | 3.19% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.25% | 4.19% | 4.26% | 3.78% | 1.96% | 1.14% | 1.58% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRES.L and MUNI.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRES.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRES.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for MUNI.L.
TRES.L is categorized as Government Bonds, while MUNI.L is Municipal Bonds. TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while MUNI.L tracks ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Their fees differ too: 0.06% for TRES.L and 0.28% for MUNI.L.
Подберите оптимальное распределение для TRES.L и MUNI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор