PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRES.L с MUNI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRES.L и MUNI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRES.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у MUNI.L с доходностью 0.61%.


TRES.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.90%
5 лет*
-0.37%
10 лет*

MUNI.L

1 день
0.44%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.62%
3 года*
4.35%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRES.L и MUNI.L


2026 (YTD)20252024202320222021
TRES.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
-0.30%6.57%0.75%3.82%-12.15%-0.24%
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
0.61%7.41%1.23%8.01%-19.08%2.68%

Correlation

The correlation between TRES.L and MUNI.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2021 г.

0.33

The correlation between TRES.L and MUNI.L shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRES.L vs. MUNI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRES.L
Ранг доходности на риск TRES.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRES.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRES.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRES.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRES.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRES.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

MUNI.L
Ранг доходности на риск MUNI.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRES.L c MUNI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRES.LMUNI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

3.52

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

8.16

-4.32

TRES.L vs. MUNI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRES.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа MUNI.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRES.L и MUNI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRES.LMUNI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.93

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.08

+0.30

Просадки

Сравнение просадок TRES.L и MUNI.L

Максимальная просадка TRES.L за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки MUNI.L в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRES.L и MUNI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRES.LMUNI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-23.73%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.86%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.16%

-6.56%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-23.73%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-5.73%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-11.22%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.54%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TRES.L и MUNI.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) составляет 1.36%, в то время как у Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что TRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUNI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRES.LMUNI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.09%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

5.01%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

7.13%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

14.33%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.67%

14.27%

-8.60%

Сравнение комиссий TRES.L и MUNI.L

TRES.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MUNI.L в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRES.L и MUNI.L

Дивидендная доходность TRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности MUNI.L в 4.54%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
4.54%4.52%4.60%4.09%3.19%2.01%0.00%0.00%
TRES.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
4.25%4.19%4.26%3.78%1.96%1.14%1.58%1.96%

Часто задаваемые вопросы


TRES.L and MUNI.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRES.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRES.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for MUNI.L.

TRES.L is categorized as Government Bonds, while MUNI.L is Municipal Bonds. TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while MUNI.L tracks ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Their fees differ too: 0.06% for TRES.L and 0.28% for MUNI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRES.L и MUNI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор