Сравнение TRES.L с UB82.L
TRES.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - TRES.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRES.L returned -0.37%/yr vs -1.06%/yr for UB82.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TRES.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for UB82.L.
Доходность
Сравнение доходности TRES.L и UB82.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRES.L торгуется в USD, в то время как UB82.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB82.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRES.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у UB82.L с доходностью -0.18%.
TRES.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
UB82.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRES.L и UB82.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.30% | 6.57% | 0.75% | 3.82% | -12.15% | -2.44% | 8.00% | 5.79% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | -0.18% | 7.65% | -1.31% | 2.10% | -13.82% | -2.74% | 8.92% | 8.32% |
Correlation
The correlation between TRES.L and UB82.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRES.L vs. UB82.L — Ранг доходности на риск
TRES.L
UB82.L
Сравнение TRES.L c UB82.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRES.L | UB82.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.87 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 4.80 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRES.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.21 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TRES.L и UB82.L
Максимальная просадка TRES.L за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки UB82.L в -23.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRES.L и UB82.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRES.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -23.30% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.94% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.16% | -7.17% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -20.62% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -11.42% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -12.30% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.91% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRES.L и UB82.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) имеют волатильность 1.36% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRES.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.43% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 3.36% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 4.98% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 10.50% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 12.08% | -6.41% |
Сравнение комиссий TRES.L и UB82.L
TRES.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии UB82.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRES.L и UB82.L
Дивидендная доходность TRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности UB82.L в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.25% | 4.19% | 4.26% | 3.78% | 1.96% | 1.14% | 1.58% | 1.96% | 0.00% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.10% | 2.20% | 2.52% | 2.82% | 1.33% | 0.99% | 1.81% | 1.93% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
TRES.L and UB82.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRES.L.
TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.06% for TRES.L and 0.05% for UB82.L.
Подберите оптимальное распределение для TRES.L и UB82.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор