Сравнение TRES.L с DTLA.L
TRES.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TRES.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while DTLA.L tracks the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRES.L returned -0.37%/yr vs -6.06%/yr for DTLA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TRES.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.
Доходность
Сравнение доходности TRES.L и DTLA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRES.L показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.98%.
TRES.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
DTLA.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- -6.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRES.L и DTLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.30% | 6.57% | 0.75% | 3.82% | -12.15% | -2.44% | 8.00% | 5.79% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.98% | 4.47% | -6.97% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 14.64% |
Correlation
The correlation between TRES.L and DTLA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between TRES.L and DTLA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRES.L vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск
TRES.L
DTLA.L
Сравнение TRES.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRES.L | DTLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.53 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 1.34 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRES.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.41 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.41 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.07 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TRES.L и DTLA.L
Максимальная просадка TRES.L за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRES.L и DTLA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRES.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -48.47% | +29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -7.52% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.16% | -18.61% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -42.87% | +26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -40.52% | +33.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -24.06% | +15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.96% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRES.L и DTLA.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) составляет 1.36%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что TRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRES.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 3.37% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 6.53% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 9.82% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 14.93% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 14.78% | -9.11% |
Сравнение комиссий TRES.L и DTLA.L
TRES.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRES.L и DTLA.L
Дивидендная доходность TRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.25% | 4.19% | 4.26% | 3.78% | 1.96% | 1.14% | 1.58% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRES.L and DTLA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRES.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRES.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for DTLA.L.
TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRES.L and 0.07% for DTLA.L.
Подберите оптимальное распределение для TRES.L и DTLA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор