PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRES.L с CBU7.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRES.L и CBU7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRES.L показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у CBU7.L с доходностью -0.52%.


TRES.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.90%
5 лет*
-0.37%
10 лет*

CBU7.L

1 день
0.19%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.16%
3 года*
3.73%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRES.L и CBU7.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRES.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
-0.30%6.57%0.75%3.82%-12.15%-2.44%8.00%5.79%
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc
-0.52%7.34%2.16%4.26%-9.35%-2.35%6.98%4.85%

Correlation

The correlation between TRES.L and CBU7.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.78

The correlation between TRES.L and CBU7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

TRES.L vs. CBU7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRES.L
Ранг доходности на риск TRES.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRES.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRES.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRES.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRES.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRES.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

CBU7.L
Ранг доходности на риск CBU7.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU7.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU7.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU7.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU7.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU7.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRES.L c CBU7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRES.LCBU7.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

4.06

-0.22

TRES.L vs. CBU7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRES.L на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBU7.L равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRES.L и CBU7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRES.LCBU7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.07

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.35

Просадки

Сравнение просадок TRES.L и CBU7.L

Максимальная просадка TRES.L за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки CBU7.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRES.L и CBU7.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRES.LCBU7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-14.18%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.50%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.16%

-3.66%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-13.55%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.60%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-3.33%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.77%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRES.L и CBU7.L

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что TRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBU7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRES.LCBU7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.13%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.15%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

2.96%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

4.70%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.67%

4.10%

+1.57%

Сравнение комиссий TRES.L и CBU7.L

TRES.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CBU7.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRES.L и CBU7.L

Дивидендная доходность TRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как CBU7.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRES.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
4.25%4.19%4.26%3.78%1.96%1.14%1.58%1.96%

Часто задаваемые вопросы


TRES.L and CBU7.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRES.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRES.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for CBU7.L.

TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while CBU7.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRES.L and 0.07% for CBU7.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRES.L и CBU7.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор