Сравнение TRERX с NVHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX).
TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NVHIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TRERX и NVHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRERX и NVHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
NVHIX Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund | 0.58% | 2.43% | 6.88% | 3.54% | -6.73% | 8.44% | -0.10% | 8.27% | 3.47% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у NVHIX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции TRERX превзошли акции NVHIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 3.24% соответственно.
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
NVHIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRERX и NVHIX
TRERX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NVHIX в 0.55%.
Доходность на риск
TRERX vs. NVHIX — Ранг доходности на риск
TRERX
NVHIX
Сравнение TRERX c NVHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRERX | NVHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.69 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.95 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.92 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 2.67 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRERX | NVHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.69 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.69 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.94 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.09 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TRERX и NVHIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRERX и NVHIX
Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности NVHIX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
NVHIX Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund | 5.10% | 5.15% | 4.36% | 4.41% | 3.84% | 3.43% | 3.90% | 4.03% | 3.90% | 3.78% | 3.62% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок TRERX и NVHIX
Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки NVHIX в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и NVHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRERX | NVHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -13.54% | -51.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -3.63% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -10.54% | -21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -13.54% | -28.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -1.18% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -2.06% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.25% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRERX и NVHIX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRERX | NVHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 0.93% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 1.55% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 3.81% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 3.33% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 3.47% | +14.54% |