PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRERX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRERX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRERX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRERX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%30.67%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с IVFIXTRERX с SIMYXTRERX с GTMIXTRERX с ANDIXTRERX с PPYPXTRERX с FHLFXTRERX с VFORX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с FIVFXGSINX с MSMLXGSINX с VIGIGSINX с OAKIXGSINX с PWJZXGSINX с BIIEX

Сравнение комиссий TRERX и GSINX

TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.

GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRERX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRERX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRERXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.80

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.87

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

7.54

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRERX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRERX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSINX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRERX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRERXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.36

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.81

-0.45

Корреляция

Корреляция между TRERX и GSINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRERX и GSINX

Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности GSINX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRERX и GSINX

Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRERXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.73%

-28.80%

-35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-8.74%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-25.46%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-5.22%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-4.88%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.17%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TRERX и GSINX

Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRERXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

4.86%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

7.41%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

12.49%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

14.44%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

15.77%

+2.24%