Сравнение TRE7.L с IBTL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L).

TRE7.L и IBTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IBTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRE7.L и IBTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRE7.L и IBTL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist	-0.24%	7.31%	2.08%	4.25%	-9.37%	-2.35%	6.98%	5.81%
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)	-0.55%	4.53%	-7.08%	1.46%	-30.49%	-4.19%	16.53%	16.89%

Разные валюты инструментов

TRE7.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у IBTL.L с доходностью -0.55%.

TRE7.L

1 день: 0.06%

1 месяц: -1.07%

С начала года: -0.24%

6 месяцев: 0.94%

1 год: 3.95%

3 года*: 3.67%

5 лет*: 0.58%

10 лет*: —

IBTL.L

1 день: 0.08%

1 месяц: -3.26%

С начала года: -0.55%

6 месяцев: -0.68%

1 год: -1.11%

3 года*: -2.22%

5 лет*: -5.67%

10 лет*: -1.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Название символа

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с TRE7.L:

TRE7.L с PRAB.DE TRE7.L с FLO5.L TRE7.L с U03A.L TRE7.L с IBTA.L TRE7.L с XUTD.L TRE7.L с STYC.L TRE7.L с SSHY.L

Часто сравнивают с IBTL.L:

IBTL.L с IB01.L IBTL.L с VGTY.DE IBTL.L с TLT IBTL.L с TMF IBTL.L с IDTL.L IBTL.L с DTLA.L IBTL.L с JPM

Сравнение комиссий TRE7.L и IBTL.L

TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTL.L

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

TRE7.L

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRE7.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRE7.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBTL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE7.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRE7.L	IBTL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.18	-0.09	+1.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	-0.04	+1.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	0.99	+0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.77	-0.11	+1.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.96	-0.22	+6.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRE7.L vs. IBTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE7.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа IBTL.L равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE7.L и IBTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRE7.L	IBTL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.18	-0.09	+1.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	-0.37	+0.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.09	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	-0.10	+0.53

Корреляция

Корреляция между TRE7.L и IBTL.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE7.L и IBTL.L

Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности IBTL.L в 4.29%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist	4.13%	4.09%	4.23%	3.61%	1.72%	0.87%	1.29%	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)	4.29%	4.32%	4.59%	3.78%	2.96%	1.72%	1.86%	2.54%	2.75%	2.66%	2.44%	2.07%

Просадки

Сравнение просадок TRE7.L и IBTL.L

Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и IBTL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRE7.L	IBTL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.12%	-48.85%	+34.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.31%	-13.31%	+11.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.54%	-39.35%	+25.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.85%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.40%	-44.58%	+43.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.50%	-23.40%	+18.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.69%	7.99%	-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE7.L и IBTL.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.13%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRE7.L	IBTL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.13%	3.67%	-2.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.88%	6.60%	-4.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.35%	12.05%	-8.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.72%	15.37%	-10.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.28%	14.97%	-10.69%

Сравнение TRE7.L с IBTL.L

Доходность

Сравнение доходности TRE7.L и IBTL.L

Сравнение доходности по годам TRE7.L и IBTL.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

TRE7.L

IBTL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRE7.L и IBTL.L

Доходность на риск

TRE7.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск

TRE7.L

IBTL.L

Сравнение TRE7.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRE7.L vs. IBTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE7.L и IBTL.L

Просадки

Сравнение просадок TRE7.L и IBTL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRE7.L и IBTL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)