Сравнение TRE7.L с XUTD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L).
TRE7.L и XUTD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. XUTD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRE7.L и XUTD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRE7.L и XUTD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.24% | 7.31% | 2.08% | 4.25% | -9.37% | -2.35% | 6.98% | 5.81% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | -0.11% | 6.38% | 0.77% | 3.91% | -12.78% | -2.45% | 7.94% | 7.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у XUTD.L с доходностью -0.11%.
TRE7.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
XUTD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRE7.L и XUTD.L
TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XUTD.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRE7.L vs. XUTD.L — Ранг доходности на риск
TRE7.L
XUTD.L
Сравнение TRE7.L c XUTD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRE7.L | XUTD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.73 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.04 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.05 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 2.73 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRE7.L | XUTD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.73 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TRE7.L и XUTD.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE7.L и XUTD.L
Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности XUTD.L в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.38% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок TRE7.L и XUTD.L
Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки XUTD.L в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и XUTD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRE7.L | XUTD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -19.61% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -3.06% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -17.01% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -7.43% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -5.53% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.17% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE7.L и XUTD.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.13%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUTD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRE7.L | XUTD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.37% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 2.38% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 4.21% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 5.74% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 5.04% | -0.76% |