Сравнение TRE7.L с U03A.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L).
TRE7.L и U03A.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRE7.L и U03A.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRE7.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.24% | 7.31% | -2.29% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 0.84% | 4.22% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 0.84%.
TRE7.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
U03A.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRE7.L и U03A.L
TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRE7.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
TRE7.L
U03A.L
Сравнение TRE7.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRE7.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 8.03 | -6.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 17.03 | -15.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 4.14 | -2.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 42.66 | -40.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 224.07 | -218.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRE7.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 8.03 | -6.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 4.81 | -4.38 |
Корреляция
Корреляция между TRE7.L и U03A.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE7.L и U03A.L
Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как U03A.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRE7.L и U03A.L
Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки U03A.L в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и U03A.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRE7.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -0.83% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.10% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.01% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -0.02% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.02% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE7.L и U03A.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRE7.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.10% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 0.33% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 0.51% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 0.92% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 0.92% | +3.36% |