PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRE7.L с PRAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRE7.L с PRAB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE).

TRE7.L и PRAB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. PRAB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRE7.L и PRAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRE7.L и PRAB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		-0.24%7.31%2.08%4.25%-9.37%-2.35%0.12%
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF		-0.94%15.35%-2.36%6.10%-6.25%-8.44%5.19%
Разные валюты инструментов

TRE7.L торгуется в USD, в то время как PRAB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PRAB.DE с доходностью -0.90%.

TRE7.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.95%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

PRAB.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.37%
1 год
9.45%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Часто сравнивают с TRE7.L:
TRE7.L с FLO5.LTRE7.L с U03A.LTRE7.L с XUTD.LTRE7.L с IBTA.LTRE7.L с SSHY.LTRE7.L с STYC.LTRE7.L с VUTY.L
Часто сравнивают с PRAB.DE:
PRAB.DE с TI5G.LPRAB.DE с SDIA.LPRAB.DE с SXRL.DEPRAB.DE с IBTA.LPRAB.DE с CSH2.LPRAB.DE с IWDA.ASPRAB.DE с PRAZ.DE

Сравнение комиссий TRE7.L и PRAB.DE

TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PRAB.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Доходность на риск

TRE7.L vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRE7.L
Ранг доходности на риск TRE7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE7.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE7.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE7.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PRAB.DE
Ранг доходности на риск PRAB.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAB.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAB.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAB.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE7.L c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRE7.LPRAB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.92

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.72

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.08

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRE7.L vs. PRAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE7.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAB.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE7.L и PRAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRE7.LPRAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.17

+0.26

Корреляция

Корреляция между TRE7.L и PRAB.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE7.L и PRAB.DE

Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как PRAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		4.13%4.09%4.23%3.61%1.72%0.87%1.29%1.89%
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRE7.L и PRAB.DE

Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки PRAB.DE в -23.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и PRAB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRE7.LPRAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-1.67%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-0.18%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-1.36%

-12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.04%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-0.42%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.04%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE7.L и PRAB.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.13%, в то время как у Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRE7.LPRAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

2.47%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

4.41%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

7.86%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

7.90%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

8.10%

-3.82%