Сравнение TRE7.L с IBTA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L).
TRE7.L и IBTA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IBTA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRE7.L и IBTA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRE7.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.21% | 7.31% | 2.08% | 4.25% | -9.37% | -2.35% | 6.98% | 5.81% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.17% | 5.30% | 4.11% | 4.15% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 0.17%.
TRE7.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
IBTA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRE7.L и IBTA.L
TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRE7.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
TRE7.L
IBTA.L
Сравнение TRE7.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRE7.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.68 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 4.21 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.70 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 15.21 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRE7.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.68 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.92 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.08 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между TRE7.L и IBTA.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE7.L и IBTA.L
Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRE7.L и IBTA.L
Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и IBTA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRE7.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -5.80% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.74% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -5.70% | -7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.42% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -0.98% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.23% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE7.L и IBTA.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRE7.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.46% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 0.79% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 1.40% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 1.98% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 1.77% | +2.51% |