PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с SYBT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDS.DE с SYBT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TRDS.DE tracks the Bloomberg US Treasury Index while SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDS.DE returned 0.24%/yr vs 0.43%/yr for SYBT.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TRDS.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for SYBT.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и SYBT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDS.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у SYBT.DE с доходностью 0.91%.

TRDS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.32%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

SYBT.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.10%
1 год
1.73%
3 года*
0.03%
5 лет*
0.43%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и SYBT.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		0.86%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		0.91%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.72%-1.94%6.52%

Correlation

The correlation between TRDS.DE and SYBT.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.99

The correlation between TRDS.DE and SYBT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

TRDS.DE vs. SYBT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c SYBT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDS.DESYBT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.25

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.40

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.34

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

0.88

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDS.DE vs. SYBT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBT.DE равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и SYBT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDS.DESYBT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.35

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и SYBT.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, примерно равная максимальной просадке SYBT.DE в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и SYBT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDS.DESYBT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-17.66%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-4.22%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

-11.03%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

-13.06%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-13.25%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-8.61%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и SYBT.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) составляет 0.93%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDS.DESYBT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.34%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

4.16%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

5.77%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

8.18%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

7.74%

+0.06%

Сравнение комиссий TRDS.DE и SYBT.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SYBT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и SYBT.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что сопоставимо с доходностью SYBT.DE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.62%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.65%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TRDS.DE and SYBT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SYBT.DE.

TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index, while SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.06% for TRDS.DE and 0.15% for SYBT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDS.DE и SYBT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор