PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с SPP3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDS.DE с SPP3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TRDS.DE tracks the Bloomberg US Treasury Index while SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDS.DE returned 0.24%/yr vs 1.43%/yr for SPP3.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TRDS.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for SPP3.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и SPP3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TRDS.DE на уровне 0.86% и SPP3.DE на уровне 0.86%.

TRDS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.32%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

SPP3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.17%
1 год
1.75%
3 года*
0.87%
5 лет*
1.43%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и SPP3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		0.86%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.86%-4.58%7.72%1.58%-3.86%5.71%-2.64%4.90%

Correlation

The correlation between TRDS.DE and SPP3.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between TRDS.DE and SPP3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с TRD7.DESPP3.DE с 36BD.DE

Доходность на риск

TRDS.DE vs. SPP3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c SPP3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDS.DESPP3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.26

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.42

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.34

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

0.87

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDS.DE vs. SPP3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPP3.DE равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и SPP3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDS.DESPP3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.18

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.12

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и SPP3.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки SPP3.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и SPP3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDS.DESPP3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-16.82%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-4.06%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

-9.95%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

-11.51%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-6.25%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-6.75%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.61%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и SPP3.DE

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDS.DESPP3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.76%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

3.64%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

5.29%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

7.72%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

7.35%

+0.45%

Сравнение комиссий TRDS.DE и SPP3.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPP3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и SPP3.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SPP3.DE в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.91%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.65%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TRDS.DE and SPP3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SPP3.DE.

TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index, while SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.06% for TRDS.DE and 0.15% for SPP3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDS.DE и SPP3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор