PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с OM3M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDS.DE с OM3M.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - TRDS.DE tracks the Bloomberg US Treasury Index while OM3M.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDS.DE returned 0.24%/yr vs 1.05%/yr for OM3M.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TRDS.DE charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for OM3M.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и OM3M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDS.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у OM3M.DE с доходностью 0.54%.

TRDS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.32%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и OM3M.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		0.86%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.54%-4.89%7.50%0.56%-3.84%5.66%-2.73%5.28%

Correlation

The correlation between TRDS.DE and OM3M.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between TRDS.DE and OM3M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с CBU0.DE

Доходность на риск

TRDS.DE vs. OM3M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c OM3M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDS.DEOM3M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.16

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.26

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.20

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

0.51

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDS.DE vs. OM3M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OM3M.DE равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и OM3M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDS.DEOM3M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.25

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и OM3M.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки OM3M.DE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и OM3M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDS.DEOM3M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-13.79%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-4.06%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

-9.94%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

-12.25%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-7.74%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-6.62%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.63%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и OM3M.DE

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDS.DEOM3M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.81%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

3.63%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

5.25%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

7.56%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

7.18%

+0.62%

Сравнение комиссий TRDS.DE и OM3M.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии OM3M.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и OM3M.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности OM3M.DE в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.65%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TRDS.DE and OM3M.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for OM3M.DE.

TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index, while OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRDS.DE and 0.07% for OM3M.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDS.DE и OM3M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор