Сравнение OM3M.DE с XT01.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE).
OM3M.DE и XT01.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OM3M.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. XT01.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OM3M.DE и XT01.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OM3M.DE и XT01.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3M.DE iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist | 1.45% | -4.89% | 7.50% | 0.56% | -3.84% | 5.66% | -3.99% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 2.70% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, OM3M.DE показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 2.70%.
OM3M.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
XT01.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OM3M.DE и XT01.DE
И OM3M.DE, и XT01.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OM3M.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск
OM3M.DE
XT01.DE
Сравнение OM3M.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3M.DE | XT01.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | -0.31 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | -0.37 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.06 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.09 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3M.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между OM3M.DE и XT01.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3M.DE и XT01.DE
Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3M.DE iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist | 3.35% | 3.78% | 3.19% | 2.59% | 1.31% | 0.83% | 1.81% | 2.08% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OM3M.DE и XT01.DE
Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и XT01.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OM3M.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -11.68% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -6.66% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.25% | -11.68% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -7.11% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -4.80% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.29% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3M.DE и XT01.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеют волатильность 1.93% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OM3M.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.95% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 4.04% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 7.16% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 7.45% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 7.32% | -0.08% |