PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3M.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OM3M.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE).

OM3M.DE и 2B7S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OM3M.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OM3M.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OM3M.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		1.45%-4.89%7.50%0.56%-3.84%3.32%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.02%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, OM3M.DE показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью 0.02%.

OM3M.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.91%
1 год
-2.67%
3 года*
1.09%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.45%
1 год
1.59%
3 года*
2.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с BBLL.DEOM3M.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE

Сравнение комиссий OM3M.DE и 2B7S.DE

OM3M.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

OM3M.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3M.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3M.DE2B7S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.09

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.55

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.54

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

4.29

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3M.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3M.DE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3M.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3M.DE2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.09

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.01

+0.26

Корреляция

Корреляция между OM3M.DE и 2B7S.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3M.DE и 2B7S.DE

Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как 2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.35%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OM3M.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и 2B7S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OM3M.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-7.76%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-0.85%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-0.48%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-3.39%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

0.30%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3M.DE и 2B7S.DE

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что OM3M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OM3M.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.48%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

0.85%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

1.45%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

1.97%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

1.97%

+5.27%