Сравнение OM3M.DE с PR1T.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE).
OM3M.DE и PR1T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OM3M.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. PR1T.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OM3M.DE и PR1T.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OM3M.DE и PR1T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3M.DE iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist | 0.97% | -4.89% | 7.50% | 0.56% | -3.84% | 5.66% | -8.28% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 2.16% | -7.38% | 11.28% | 1.27% | 6.78% | 8.43% | -18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, OM3M.DE показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 2.16%.
OM3M.DE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
PR1T.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OM3M.DE и PR1T.DE
OM3M.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OM3M.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск
OM3M.DE
PR1T.DE
Сравнение OM3M.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3M.DE | PR1T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.44 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | -0.56 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.42 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.64 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3M.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.45 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.01 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между OM3M.DE и PR1T.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3M.DE и PR1T.DE
Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3M.DE iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist | 3.36% | 3.78% | 3.19% | 2.59% | 1.31% | 0.83% | 1.81% | 2.08% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OM3M.DE и PR1T.DE
Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки PR1T.DE в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и PR1T.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OM3M.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -18.56% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -6.97% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.25% | -11.76% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -7.70% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -8.66% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.27% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3M.DE и PR1T.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеют волатильность 1.92% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OM3M.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 2.02% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 4.09% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 7.13% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 7.47% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 9.58% | -2.34% |