PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3M.DE с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OM3M.DE с SXRM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE).

OM3M.DE и SXRM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OM3M.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. SXRM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OM3M.DE и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OM3M.DE и SXRM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.97%-4.89%7.50%0.56%-3.84%5.66%-2.73%8.28%4.00%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		1.18%-3.82%5.50%0.46%-9.92%5.31%-0.09%11.39%4.28%
Разные валюты инструментов

OM3M.DE торгуется в EUR, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OM3M.DE показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у SXRM.DE с доходностью 1.37%.

OM3M.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.81%
1 год
-3.79%
3 года*
1.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
—

SXRM.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-0.45%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.30%
1 год
-3.09%
3 года*
0.39%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с CBU0.DEOM3M.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с IEFSXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Сравнение комиссий OM3M.DE и SXRM.DE

И OM3M.DE, и SXRM.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

OM3M.DE vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3M.DE c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3M.DESXRM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.38

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

-0.44

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.31

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

-0.48

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3M.DE vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3M.DE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SXRM.DE равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3M.DE и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3M.DESXRM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.29

-0.03

Корреляция

Корреляция между OM3M.DE и SXRM.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3M.DE и SXRM.DE

Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.36%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OM3M.DE и SXRM.DE

Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки SXRM.DE в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и SXRM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OM3M.DESXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-23.31%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-4.23%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.25%

-20.90%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-9.96%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-6.87%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

1.54%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3M.DE и SXRM.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) составляет 1.92%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что OM3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OM3M.DESXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.52%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

4.67%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.97%

8.25%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

9.28%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

8.84%

-1.60%