PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRDS.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDS.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.


TRDS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.32%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*

FWEA.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и FWEA.DE


2026 (YTD)202520242023
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
0.86%-5.91%6.16%0.31%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF
10.64%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between TRDS.DE and FWEA.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

TRDS.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRDS.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

3.18

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

13.52

-12.92

TRDS.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRDS.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.30

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.51

-1.46

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, примерно равная максимальной просадке FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и FWEA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRDS.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-17.48%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-8.28%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-0.81%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-1.86%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.95%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и FWEA.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) составляет 0.93%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRDS.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

3.36%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

8.93%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

11.45%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

12.72%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

12.72%

-4.92%

Сравнение комиссий TRDS.DE и FWEA.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и FWEA.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
3.65%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%

Часто задаваемые вопросы


TRDS.DE and FWEA.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.

TRDS.DE is categorized as Government Bonds, while FWEA.DE is Global Equities. TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for TRDS.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDS.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор