Сравнение TRDS.DE с FWEA.DE
TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TRDS.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, TRDS.DE returned 1.32% vs 25.98% for FWEA.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TRDS.DE charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRDS.DE и FWEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDS.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью 10.64%.
TRDS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
FWEA.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRDS.DE и FWEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 0.86% | -5.91% | 6.16% | 0.31% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 10.64% | 17.53% | 19.21% | 8.62% |
Correlation
The correlation between TRDS.DE and FWEA.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDS.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск
TRDS.DE
FWEA.DE
Сравнение TRDS.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDS.DE | FWEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 3.18 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 13.52 | -12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDS.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.30 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.51 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок TRDS.DE и FWEA.DE
Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, примерно равная максимальной просадке FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и FWEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDS.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -17.48% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -8.28% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -0.81% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -1.86% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.95% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDS.DE и FWEA.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) составляет 0.93%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDS.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 3.36% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 8.93% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 11.45% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 12.72% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 12.72% | -4.92% |
Сравнение комиссий TRDS.DE и FWEA.DE
TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDS.DE и FWEA.DE
Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 3.65% | 3.76% | 3.83% | 3.58% | 1.90% | 0.94% | 1.47% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
TRDS.DE and FWEA.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for FWEA.DE.
TRDS.DE is categorized as Government Bonds, while FWEA.DE is Global Equities. TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.06% for TRDS.DE and 0.20% for FWEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRDS.DE и FWEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор