PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDS.DE с CBU0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - TRDS.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while CBU0.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, TRDS.DE returned -0.30%/yr vs 3.94%/yr for CBU0.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TRDS.DE charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for CBU0.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDS.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -0.89%.

TRDS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.32%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

CBU0.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		0.86%-5.91%6.16%-2.74%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.89%4.58%-0.25%5.06%

Correlation

The correlation between TRDS.DE and CBU0.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.26

The correlation between TRDS.DE and CBU0.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE

Доходность на риск

TRDS.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDS.DECBU0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.48

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.72

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.58

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

1.62

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDS.DE vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CBU0.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDS.DECBU0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.45

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и CBU0.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и CBU0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDS.DECBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-6.02%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-4.20%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

-4.20%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-2.03%

-12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-1.65%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.52%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и CBU0.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) составляет 0.93%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDS.DECBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

2.00%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

4.39%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

5.11%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

5.81%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

5.81%

+1.99%

Сравнение комиссий TRDS.DE и CBU0.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и CBU0.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.65%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%

Часто задаваемые вопросы

TRDS.DE and CBU0.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

TRDS.DE is categorized as Government Bonds, while CBU0.DE is Corporate Bonds. TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRDS.DE and 0.25% for CBU0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDS.DE и CBU0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор