Сравнение TRDFX с MOPIX
TRDFX (Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund) and MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TRDFX returned 9.75%/yr vs 9.23%/yr for MOPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRDFX charges 0.80%/yr vs 0.97%/yr for MOPIX.
Доходность
Сравнение доходности TRDFX и MOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDFX показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у MOPIX с доходностью 26.37%. За последние 10 лет акции TRDFX превзошли акции MOPIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 9.23% соответственно.
TRDFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
MOPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 26.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам TRDFX и MOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 13.88% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 13.92% |
MOPIX MainStay WMC Small Companies Fund | 26.37% | 12.69% | 16.07% | 10.97% | -19.00% | 17.55% | 10.04% | 17.70% | -16.42% | 15.68% |
Correlation
The correlation between TRDFX and MOPIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1987 г. | 0.87 |
The correlation between TRDFX and MOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDFX vs. MOPIX — Ранг доходности на риск
TRDFX
MOPIX
Сравнение TRDFX c MOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDFX | MOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.61 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 21.17 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDFX | MOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.96 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TRDFX и MOPIX
Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, что меньше максимальной просадки MOPIX в -68.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и MOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDFX | MOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -68.08% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.84% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -26.99% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -32.60% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -48.01% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.04% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -9.11% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.60% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDFX и MOPIX
Текущая волатильность для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) составляет 4.23%, в то время как у MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDFX | MOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.07% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 13.76% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 18.72% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 22.82% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 23.38% | -0.52% |
Сравнение комиссий TRDFX и MOPIX
TRDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MOPIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDFX и MOPIX
Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности MOPIX в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOPIX MainStay WMC Small Companies Fund | 0.12% | 0.15% | 0.39% | 0.33% | 2.34% | 29.42% | 0.00% | 0.50% | 18.09% | 8.32% | 0.59% | 0.37% |
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 7.69% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TRDFX and MOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MOPIX has higher volatility (6.07%) compared to TRDFX (4.23%). In terms of maximum drawdown, TRDFX dropped -61.60% vs MOPIX's -68.08%.
MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRDFX и MOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор