PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с VGTY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD7.DE с VGTY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD7.DE returned 2.55%/yr vs 0.20%/yr for VGTY.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRD7.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и VGTY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD7.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VGTY.DE с доходностью 0.80%.

TRD7.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.03%
3 года*
2.16%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

VGTY.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.34%
3 года*
-0.33%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и VGTY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		0.62%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		0.80%-5.99%6.16%0.04%-6.98%5.64%-2.09%6.36%

Correlation

The correlation between TRD7.DE and VGTY.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between TRD7.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с TRDL.DETRD7.DE с MDBA.DETRD7.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с VTIVGTY.DE с QQQVGTY.DE с IDTL.LVGTY.DE с VGITVGTY.DE с VOO

Доходность на риск

TRD7.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DEVGTY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.19

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.31

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.25

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

0.62

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. VGTY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VGTY.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и VGTY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DEVGTY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.13

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и VGTY.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки VGTY.DE в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и VGTY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD7.DEVGTY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-17.97%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-4.08%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

-11.23%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

-13.16%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-14.45%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-9.48%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.67%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и VGTY.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD7.DEVGTY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.85%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.73%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

5.44%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

7.99%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

7.63%

-0.32%

Сравнение комиссий TRD7.DE и VGTY.DE

TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и VGTY.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности VGTY.DE в 3.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		3.55%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%0.00%0.00%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		3.65%3.99%3.65%3.21%2.05%0.99%1.48%2.10%1.94%0.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TRD7.DE and VGTY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRD7.DE.

TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRD7.DE and 0.05% for VGTY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD7.DE и VGTY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор