Сравнение VGTY.DE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VGTY.DE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGTY.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGTY.DE или VTI.
Основные характеристики
| VGTY.DE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.28% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 0.88% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | -3.37% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.43% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 5.82% | 12.68% |
| Макс. просадка | -22.81% | -55.45% |
| Текущая просадка | -20.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGTY.DE и VTI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VGTY.DE и VTI
С начала года, VGTY.DE показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTY.DE и VTI
VGTY.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGTY.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTY.DE и VTI
VGTY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VGTY.DE и VTI
Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGTY.DE и VTI
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VGTY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.