Сравнение VGTY.DE с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
VGTY.DE и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGTY.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGTY.DE или VGIT.
Основные характеристики
| VGTY.DE | VGIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.13% | 1.77% |
| Дох-ть за 1 год | 1.94% | 6.50% |
| Дох-ть за 3 года | -3.27% | -1.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.27% | 0.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 1.41 | 3.70 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 5.88% | 5.11% |
| Макс. просадка | -22.81% | -16.05% |
| Текущая просадка | -19.76% | -8.30% |
Корреляция
Корреляция между VGTY.DE и VGIT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGTY.DE и VGIT
С начала года, VGTY.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 1.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTY.DE и VGIT
VGTY.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGTY.DE c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTY.DE и VGIT
VGTY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.56% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VGTY.DE и VGIT
Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGTY.DE и VGIT
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VGTY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.