Сравнение VGTY.DE с VGIT
VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from Vanguard - VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGTY.DE returned 0.20%/yr vs 1.09%/yr for VGIT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGTY.DE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности VGTY.DE и VGIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGTY.DE торгуется в EUR, в то время как VGIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGTY.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 1.22%.
VGTY.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 1.06%
Сравнение доходности по годам VGTY.DE и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.80% | -5.99% | 6.16% | 0.04% | -6.98% | 5.64% | -2.09% | 9.36% | 5.00% | -2.11% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.22% | -5.40% | 8.08% | 1.15% | -4.99% | 4.64% | -1.17% | 8.59% | 6.11% | -2.90% |
Correlation
The correlation between VGTY.DE and VGIT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between VGTY.DE and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGTY.DE vs. VGIT — Ранг доходности на риск
VGTY.DE
VGIT
Сравнение VGTY.DE c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGTY.DE | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.51 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 1.43 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGTY.DE | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.41 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.42 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок VGTY.DE и VGIT
Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке VGIT в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGTY.DE | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -17.29% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -4.62% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -10.42% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.16% | -12.57% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -8.04% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -7.22% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.64% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTY.DE и VGIT
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеют волатильность 0.85% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGTY.DE | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.83% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 4.18% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 5.68% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.99% | 7.85% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 7.64% | -0.01% |
Сравнение комиссий VGTY.DE и VGIT
VGTY.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTY.DE и VGIT
Дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VGIT в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.88% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 3.65% | 3.99% | 3.65% | 3.21% | 2.05% | 0.99% | 1.48% | 2.10% | 1.94% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGTY.DE and VGIT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VGTY.DE.
VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Their fees differ too: 0.05% for VGTY.DE and 0.03% for VGIT.
Подберите оптимальное распределение для VGTY.DE и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор