Сравнение VGTY.DE с VGIT
VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from Vanguard - VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGTY.DE returned 0.64%/yr vs 1.21%/yr for VGIT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGTY.DE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности VGTY.DE и VGIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGTY.DE торгуется в EUR, в то время как VGIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGTY.DE показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 3.45%.
VGTY.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение доходности по годам VGTY.DE и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 3.86% | -5.53% | 6.49% | 0.32% | -6.92% | 5.85% | -1.94% | 9.66% | 4.95% | -2.98% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.45% | -5.40% | 8.08% | 1.15% | -4.99% | 4.64% | -1.17% | 8.59% | 6.11% | -1.60% |
Correlation
The correlation between VGTY.DE and VGIT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between VGTY.DE and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGTY.DE vs. VGIT — Ранг доходности на риск
VGTY.DE
VGIT
Сравнение VGTY.DE c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGTY.DE | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 3.46 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGTY.DE и VGIT
Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -17.51%, примерно равная максимальной просадке VGIT в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGTY.DE | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.51% | -17.29% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -4.62% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -10.42% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.99% | -12.57% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -6.01% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -7.22% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.61% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGTY.DE и VGIT
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VGTY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGTY.DE | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.06% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 4.23% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 5.63% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 7.84% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 7.53% | +0.14% |
Сравнение комиссий VGTY.DE и VGIT
VGTY.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTY.DE и VGIT
Дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VGIT в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.85% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.14% | 4.49% | 3.94% | 3.47% | 2.14% | 1.17% | 1.67% | 2.35% | 2.28% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGTY.DE and VGIT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VGTY.DE.
VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Their fees differ too: 0.05% for VGTY.DE and 0.03% for VGIT.
Подберите оптимальное распределение для VGTY.DE и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор