Сравнение VGTY.DE с IS04.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE).
VGTY.DE и IS04.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGTY.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 20+ Year. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGTY.DE или IS04.DE.
Основные характеристики
| VGTY.DE | IS04.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.28% | -2.35% |
| Дох-ть за 1 год | 0.88% | 6.16% |
| Дох-ть за 3 года | -3.37% | -9.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.43% | -4.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 4.41% |
| Дневная вол-ть | 5.82% | 12.91% |
| Макс. просадка | -22.81% | -45.95% |
| Текущая просадка | -20.44% | -39.20% |
Корреляция
Корреляция между VGTY.DE и IS04.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGTY.DE и IS04.DE
С начала года, VGTY.DE показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у IS04.DE с доходностью -2.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTY.DE и IS04.DE
И VGTY.DE, и IS04.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGTY.DE c IS04.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTY.DE и IS04.DE
VGTY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.31% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VGTY.DE и IS04.DE
Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки IS04.DE в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и IS04.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGTY.DE и IS04.DE
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) составляет 1.79%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что VGTY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS04.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.