PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с UEFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD7.DE с UEFI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD7.DE returned 2.55%/yr vs -0.43%/yr for UEFI.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRD7.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for UEFI.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и UEFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD7.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у UEFI.DE с доходностью 1.01%.

TRD7.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.03%
3 года*
2.16%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

UEFI.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.25%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и UEFI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		0.62%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%-5.01%4.87%-0.30%-9.82%4.88%-0.27%7.65%

Correlation

The correlation between TRD7.DE and UEFI.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between TRD7.DE and UEFI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с TRDL.DETRD7.DE с MDBA.DETRD7.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с PR1T.DEUEFI.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

TRD7.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DEUEFI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.04

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.23

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.05

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

0.08

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. UEFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа UEFI.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и UEFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DEUEFI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.00

+0.34

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и UEFI.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки UEFI.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и UEFI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD7.DEUEFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-32.63%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-16.26%

+12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

-16.26%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

-16.26%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-17.90%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-14.47%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

10.93%

-9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и UEFI.DE

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) имеют волатильность 0.76% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD7.DEUEFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.74%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.69%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

21.96%

-16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

13.03%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

16.60%

-9.29%

Сравнение комиссий TRD7.DE и UEFI.DE

TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии UEFI.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и UEFI.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности UEFI.DE в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		3.55%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.64%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TRD7.DE and UEFI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRD7.DE.

TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.06% for TRD7.DE and 0.05% for UEFI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD7.DE и UEFI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор