Сравнение TRD7.DE с SMLD.DE
TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - TRD7.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD7.DE returned 2.55%/yr vs 25.24%/yr for SMLD.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TRD7.DE charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRD7.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRD7.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.
TRD7.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам TRD7.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 0.62% | -5.07% | 9.77% | 4.23% | -2.71% | 6.61% | -1.37% | 6.86% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 2.99% |
Correlation
The correlation between TRD7.DE and SMLD.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г. | 0.05 |
Over the past year, TRD7.DE and SMLD.DE have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRD7.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
TRD7.DE
SMLD.DE
Сравнение TRD7.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRD7.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.92 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 1.91 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRD7.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.51 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.10 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TRD7.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRD7.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -73.78% | +61.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -14.77% | +10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.16% | -22.99% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.30% | -22.99% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -3.47% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -17.76% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 7.16% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRD7.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) составляет 0.76%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRD7.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 5.38% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 12.79% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 26.64% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 22.60% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 34.70% | -27.39% |
Сравнение комиссий TRD7.DE и SMLD.DE
TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRD7.DE и SMLD.DE
Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 3.55% | 3.67% | 5.86% | 7.13% | 2.92% | 1.54% | 2.59% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRD7.DE and SMLD.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRD7.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRD7.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
TRD7.DE is categorized as Government Bonds, while SMLD.DE is Energy Equities. TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.06% for TRD7.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRD7.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор