PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBA.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDBA.DE с XT01.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE).

MDBA.DE и XT01.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDBA.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. XT01.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDBA.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDBA.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.36%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-3.88%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.70%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, MDBA.DE показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 2.70%.

MDBA.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.21%
1 год
-3.20%
3 года*
1.54%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—

XT01.DE

1 день
0.48%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.14%
1 год
-2.20%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с PR1T.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с 4UBQ.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с PR1T.DEXT01.DE с CBU0.DE

Сравнение комиссий MDBA.DE и XT01.DE

MDBA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

MDBA.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBA.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBA.DEXT01.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.31

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

-0.37

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.06

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

-0.09

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBA.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBA.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа XT01.DE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBA.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBA.DEXT01.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.20

Корреляция

Корреляция между MDBA.DE и XT01.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBA.DE и XT01.DE

Ни MDBA.DE, ни XT01.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDBA.DE и XT01.DE

Максимальная просадка MDBA.DE за все время составила -12.17%, примерно равная максимальной просадке XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBA.DE и XT01.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MDBA.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-11.68%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-6.66%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-11.68%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-7.11%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.80%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.29%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBA.DE и XT01.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) составляет 1.84%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что MDBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDBA.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.95%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

4.04%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

7.16%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

7.45%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

7.32%

-0.23%