PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с 36BD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD7.DE с 36BD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and 36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) are both Government Bonds funds - TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD7.DE returned 2.55%/yr vs 1.94%/yr for 36BD.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TRD7.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for 36BD.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и 36BD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD7.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у 36BD.DE с доходностью 1.33%.

TRD7.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.03%
3 года*
2.16%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

36BD.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.03%
3 года*
1.18%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и 36BD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		0.62%-5.07%9.77%4.23%-2.71%3.98%
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.33%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%

Correlation

The correlation between TRD7.DE and 36BD.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.95

The correlation between TRD7.DE and 36BD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с TRDL.DETRD7.DE с MDBA.DETRD7.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с TRDL.DE36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SPP7.DE

Доходность на риск

TRD7.DE vs. 36BD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c 36BD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DE36BD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.32

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.50

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.47

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

1.13

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. 36BD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа 36BD.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и 36BD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DE36BD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и 36BD.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, примерно равная максимальной просадке 36BD.DE в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и 36BD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD7.DE36BD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-11.97%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-3.71%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

-10.13%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

-11.97%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.13%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-4.97%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и 36BD.DE

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) имеют волатильность 0.76% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD7.DE36BD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.74%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.65%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

5.39%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

7.21%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

7.16%

+0.15%

Сравнение комиссий TRD7.DE и 36BD.DE

TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 36BD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и 36BD.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как 36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		3.55%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TRD7.DE and 36BD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRD7.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD7.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.

TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while 36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRD7.DE and 0.15% for 36BD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD7.DE и 36BD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор