PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BD.DE с BBTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 36BD.DE с BBTR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE).

36BD.DE и BBTR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 36BD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Фонд был запущен 6 дек. 2019 г.. BBTR.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond US. Фонд был запущен 25 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 36BD.DE и BBTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 36BD.DE и BBTR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.49%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%
BBTR.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.39%-5.45%6.15%0.23%-7.48%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, 36BD.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у BBTR.DE с доходностью 1.39%.

36BD.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.20%
1 год
-3.07%
3 года*
1.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBTR.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.60%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
-4.20%
3 года*
0.31%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP7.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с CBU0.DE36BD.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с BBTR.DE:
BBTR.DE с BBRT.LBBTR.DE с VUAA.LBBTR.DE с GLDBBTR.DE с CEMF.DEBBTR.DE с PRAS.DEBBTR.DE с 2B7S.DEBBTR.DE с JEQA.DE

Сравнение комиссий 36BD.DE и BBTR.DE

36BD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBTR.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc
BBTR.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

36BD.DE vs. BBTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBTR.DE
Ранг доходности на риск BBTR.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTR.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTR.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTR.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTR.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTR.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BD.DE c BBTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BD.DEBBTR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.56

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

-0.68

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.44

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-0.68

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BD.DE vs. BBTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BD.DE на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBTR.DE равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BD.DE и BBTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BD.DEBBTR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.05

+0.14

Корреляция

Корреляция между 36BD.DE и BBTR.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BD.DE и BBTR.DE

Ни 36BD.DE, ни BBTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 36BD.DE и BBTR.DE

Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки BBTR.DE в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и BBTR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

36BD.DEBBTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-17.63%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-8.07%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-13.05%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-10.23%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

5.27%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BD.DE и BBTR.DE

Текущая волатильность для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) составляет 1.77%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что 36BD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

36BD.DEBBTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.96%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

3.98%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

7.55%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

8.23%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

8.15%

-0.91%