Сравнение 36BD.DE с TRDL.DE
36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) and TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped while TRDL.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 36BD.DE returned 1.18%/yr vs -4.02%/yr for TRDL.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 36BD.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRDL.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36BD.DE и TRDL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36BD.DE показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у TRDL.DE с доходностью 0.56%.
36BD.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
TRDL.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 36BD.DE и TRDL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
36BD.DE iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc | 1.33% | -5.15% | 8.61% | 0.84% | -6.37% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 0.56% | -6.69% | -1.18% | -1.92% | -4.24% |
Correlation
The correlation between 36BD.DE and TRDL.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between 36BD.DE and TRDL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36BD.DE vs. TRDL.DE — Ранг доходности на риск
36BD.DE
TRDL.DE
Сравнение 36BD.DE c TRDL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36BD.DE | TRDL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.23 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 0.51 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36BD.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.18 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.28 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок 36BD.DE и TRDL.DE
Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки TRDL.DE в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и TRDL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36BD.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -21.20% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -6.76% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -16.89% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -16.50% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -11.77% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 3.09% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36BD.DE и TRDL.DE
Текущая волатильность для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) составляет 0.74%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что 36BD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36BD.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.50% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 6.26% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 9.00% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 13.14% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 13.14% | -5.98% |
Сравнение комиссий 36BD.DE и TRDL.DE
36BD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRDL.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36BD.DE и TRDL.DE
36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
36BD.DE iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 4.15% | 4.26% | 4.36% | 2.87% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
36BD.DE and TRDL.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRDL.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRDL.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.
36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 36BD.DE and 0.06% for TRDL.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36BD.DE и TRDL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор