PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BD.DE с SPP3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 36BD.DE с SPP3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE).

36BD.DE и SPP3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 36BD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Фонд был запущен 6 дек. 2019 г.. SPP3.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 36BD.DE и SPP3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 36BD.DE и SPP3.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.49%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		1.31%-4.58%7.72%1.58%-3.86%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, 36BD.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SPP3.DE с доходностью 1.31%.

36BD.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.20%
1 год
-3.07%
3 года*
1.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPP3.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.12%
1 год
-3.19%
3 года*
1.40%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP7.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с CBU0.DE36BD.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с TRD7.DESPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с SXRL.DE

Сравнение комиссий 36BD.DE и SPP3.DE

И 36BD.DE, и SPP3.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

36BD.DE vs. SPP3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BD.DE c SPP3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BD.DESPP3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.45

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

-0.56

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.93

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.37

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-0.60

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BD.DE vs. SPP3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BD.DE на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP3.DE равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BD.DE и SPP3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BD.DESPP3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.13

+0.06

Корреляция

Корреляция между 36BD.DE и SPP3.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BD.DE и SPP3.DE

36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.90%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%

Просадки

Сравнение просадок 36BD.DE и SPP3.DE

Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки SPP3.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и SPP3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

36BD.DESPP3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-16.82%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.03%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.84%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-6.75%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.34%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BD.DE и SPP3.DE

Текущая волатильность для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) составляет 1.77%, в то время как у SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что 36BD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

36BD.DESPP3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.89%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

3.85%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

7.02%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

7.75%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

7.39%

-0.15%