PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD7.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and 2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds - TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while 2B7S.DE tracks the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD7.DE returned 2.55%/yr vs -0.00%/yr for 2B7S.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TRD7.DE charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for 2B7S.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD7.DE показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.08%.

TRD7.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.03%
3 года*
2.16%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
1.31%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		0.62%-5.07%9.77%4.23%-2.71%3.98%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.08%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%

Correlation

The correlation between TRD7.DE and 2B7S.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.19

The correlation between TRD7.DE and 2B7S.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с TRDL.DETRD7.DE с MDBA.DETRD7.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE2B7S.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

TRD7.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DE2B7S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.00

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.50

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.51

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

4.17

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DE2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.00

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.00

+0.34

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и 2B7S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD7.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-7.76%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-0.85%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

-1.14%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

-7.72%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-0.58%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-3.30%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.31%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и 2B7S.DE

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD7.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.47%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

0.92%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

1.29%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

1.99%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

1.96%

+5.35%

Сравнение комиссий TRD7.DE и 2B7S.DE

TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и 2B7S.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как 2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		3.55%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%

Часто задаваемые вопросы

TRD7.DE and 2B7S.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD7.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD7.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for 2B7S.DE.

TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRD7.DE and 0.10% for 2B7S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD7.DE и 2B7S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор