PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с SYBT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7S.DE с SYBT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE).

2B7S.DE и SYBT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. SYBT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и SYBT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и SYBT.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.07%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		1.43%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SYBT.DE с доходностью 1.43%.

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.45%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYBT.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.67%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.81%
1 год
-4.12%
3 года*
0.45%
5 лет*
0.03%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE2B7S.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с BBLL.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с 36BD.DE

Сравнение комиссий 2B7S.DE и SYBT.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SYBT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

2B7S.DE vs. SYBT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c SYBT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7S.DESYBT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.54

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.66

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.45

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

-0.69

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7S.DE vs. SYBT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SYBT.DE равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и SYBT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7S.DESYBT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.54

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.35

-0.35

Корреляция

Корреляция между 2B7S.DE и SYBT.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и SYBT.DE

2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.60%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и SYBT.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки SYBT.DE в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и SYBT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7S.DESYBT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-17.66%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-7.88%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-12.80%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-8.55%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

5.08%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и SYBT.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.46%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7S.DESYBT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.97%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

4.17%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

7.61%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

8.20%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

7.77%

-5.80%