Сравнение 2B7S.DE с CBU0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE).
2B7S.DE и CBU0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. CBU0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Фонд был запущен 22 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 2B7S.DE и CBU0.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и CBU0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.07% | 2.92% | 2.36% | 0.59% |
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -1.75% | 4.58% | -0.25% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -1.75%.
2B7S.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBU0.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 2B7S.DE и CBU0.DE
2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
2B7S.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск
2B7S.DE
CBU0.DE
Сравнение 2B7S.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7S.DE | CBU0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.53 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.74 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.70 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 2.77 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7S.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.53 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.43 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между 2B7S.DE и CBU0.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7S.DE и CBU0.DE
Ни 2B7S.DE, ни CBU0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 2B7S.DE и CBU0.DE
Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и CBU0.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 2B7S.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.76% | -6.02% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -4.20% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.88% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -1.59% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.06% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7S.DE и CBU0.DE
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.46%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 2B7S.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 2.75% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 3.53% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 5.38% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 5.71% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 5.71% | -3.74% |