Сравнение 2B7S.DE с SPP7.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE).
2B7S.DE и SPP7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. SPP7.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 2B7S.DE и SPP7.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и SPP7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.02% | 2.92% | 2.36% | 1.95% | -5.70% | -1.18% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.70% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -9.75% | 6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, 2B7S.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SPP7.DE с доходностью 0.70%.
2B7S.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPP7.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 0.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 2B7S.DE и SPP7.DE
2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPP7.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
2B7S.DE vs. SPP7.DE — Ранг доходности на риск
2B7S.DE
SPP7.DE
Сравнение 2B7S.DE c SPP7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7S.DE | SPP7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.44 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.53 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.36 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -0.58 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7S.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.44 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.06 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между 2B7S.DE и SPP7.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7S.DE и SPP7.DE
2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.06% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок 2B7S.DE и SPP7.DE
Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки SPP7.DE в -20.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и SPP7.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 2B7S.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.76% | -20.31% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -8.16% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -14.91% | +14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -10.54% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 5.06% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7S.DE и SPP7.DE
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.48%, в то время как у SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 2B7S.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 2.17% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 4.19% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 8.05% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 9.17% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 8.52% | -6.55% |