PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 2B7S.DE с SPP7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и SPP7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и SPP7.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
0.02%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF
0.70%-3.30%5.21%1.24%-9.75%6.03%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SPP7.DE с доходностью 0.70%.


2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.45%
1 год
1.59%
3 года*
2.09%
5 лет*
10 лет*

SPP7.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.70%
1 год
-3.57%
3 года*
0.24%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий 2B7S.DE и SPP7.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPP7.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

2B7S.DE vs. SPP7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина

SPP7.DE
Ранг доходности на риск SPP7.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP7.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP7.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c SPP7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2B7S.DESPP7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.44

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-0.53

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.93

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.36

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

-0.58

+4.87

2B7S.DE vs. SPP7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SPP7.DE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и SPP7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


2B7S.DESPP7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.44

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.06

-0.05

Корреляция

Корреляция между 2B7S.DE и SPP7.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и SPP7.DE

2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF
4.06%4.20%3.47%4.07%1.66%0.97%1.69%2.33%1.98%1.99%0.70%

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и SPP7.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки SPP7.DE в -20.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и SPP7.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


2B7S.DESPP7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-20.31%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-8.16%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-14.91%

+14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-10.54%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

5.06%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и SPP7.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.48%, в то время как у SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


2B7S.DESPP7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

2.17%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

4.19%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

8.05%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

9.17%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

8.52%

-6.55%