PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD3.DE с UEFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD3.DE с UEFI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD3.DE (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - TRD3.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD3.DE returned 2.57%/yr vs -0.84%/yr for UEFI.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRD3.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for UEFI.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD3.DE и UEFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD3.DE показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у UEFI.DE с доходностью 3.01%.

TRD3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.33%
С начала года
3.72%
1 год
4.65%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

UEFI.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
1.78%
С начала года
3.01%
1 год
4.54%
3 года*
1.91%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD3.DE и UEFI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.72%-6.54%10.06%0.57%2.12%7.70%-6.02%-7.51%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.01%-4.76%5.09%-0.05%-9.74%5.04%0.06%12.05%

Correlation

The correlation between TRD3.DE and UEFI.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.69

Over the past year, TRD3.DE and UEFI.DE have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с TRD3.DE:
TRD3.DE с SYBW.DETRD3.DE с VX6F.DETRD3.DE с D500.DETRD3.DE с EXVM.DETRD3.DE с 18M1.DETRD3.DE с P500.DETRD3.DE с EXHC.DE
Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

TRD3.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD3.DE
Ранг доходности на риск TRD3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD3.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD3.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD3.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD3.DEUEFI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.88

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.33

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.16

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

3.03

+0.24

TRD3.DE vs. UEFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD3.DE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEFI.DE равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD3.DE и UEFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD3.DE и UEFI.DE

Максимальная просадка TRD3.DE за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки UEFI.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD3.DE и UEFI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD3.DEUEFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-33.55%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.91%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.90%

-10.74%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-15.68%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-15.35%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-14.52%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.49%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD3.DE и UEFI.DE

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что TRD3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD3.DEUEFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.10%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

3.67%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

5.25%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

8.87%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

15.11%

-7.22%

Сравнение комиссий TRD3.DE и UEFI.DE

TRD3.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии UEFI.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD3.DE и UEFI.DE

Дивидендная доходность TRD3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности UEFI.DE в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.82%4.18%4.28%4.20%2.04%0.31%1.28%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.03%2.22%2.44%2.79%1.42%0.98%2.00%2.11%2.73%1.95%0.85%0.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TRD3.DE and UEFI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRD3.DE.

TRD3.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.06% for TRD3.DE and 0.05% for UEFI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD3.DE и UEFI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор